Rsi індикатор - як користуватися? Інструкція, рекомендації
Індекс відносної сили входить в число найбільш популярних індикаторів, використовуваних трейдерами. Він надає інформацію про силу цінових рухів на графіках, звідси і його назва. Так що ж являє собою RSI-індикатор? Як користуватися ним в торгівлі? Як зрозуміти, що він показує?
Содержание
RSI-індикатор: опис
Створений Дж. Уеллсом Уайлдером, індекс відносної сили (RSI) являє собою осцилятор моменту, який вимірює швидкість і зміна руху цін. Індекс коливається між нулем і 100. Традиційно, згідно Уайлдеру, RSI показує перекупленность ринку, коли його значення перевищує 70, і перепроданність, коли він нижче 30. Сигнали індикатора RSI можуть попереджати про розворот тренда, перетині центральної лінії, а також визначати силу тренда.
Про все це Уайлдер написав в своїй книзі 1978 «Нові концепції в технічних торговельних системах». Разом з параболічним SAR, індексом волатильності, індексом розмаху і індексом CSI він описав RSI-індикатор - як користуватися і як його розрахувати. Зокрема, автор розглядав такі чинники:
- максимуми і мінімуми;
- фігури теханализа;
- невдалий розмах;
- підтримку і опір;
- дивергенцію.
Незважаючи на те що індикаторами Уайлдера скоро виповниться 40 років, вони витримали випробування часом і залишаються надзвичайно популярними досі.
Розрахунок
Індикатор розраховується за формулою: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), де RS = середнє зростання / середнє падіння.
Для спрощення розрахунку індекс розбивають на основні компоненти: RS, середнє зростання і падіння курсу. У своїй книзі Уайлдер запропонував розраховувати індекс на підставі 14 часових проміжків. Падіння виражається позитивними, а не негативними числами.
Спочатку обчислюється середнє зростання і середнє падіння за 14 періодів.
- середнє зростання = сума збільшення за останні 14 періодів / 14;
- середнє падіння = сума падінь за останні 14 періодів / 14.
Потім розрахунки базуються на попередніх середніх і поточному падінні або зростанні:
- середнє зростання = попередній середній зріст х 13 + поточне зростання / 14;
- середнє падіння = попереднє середнє падіння х 13 + поточне падіння / 14.
Такий метод розрахунку є техніку згладжування, аналогічну експоненціального змінним середнім. Це також означає, що значення індексу стають точнішими при збільшенні розрахункового періоду.
Формула Уайлдера нормалізує RS і перетворює його в осцилятор, що коливається між нулем і 100. Справді, графік RS виглядає точно так само, як і графік RSI. Крок нормалізації спрощує знаходження екстремумів, оскільки індекс знаходиться у вузькому діапазоні. Індекс відносної сили дорівнює 0, коли середній приріст дорівнює нулю. При 14-периодную RSI нульове значення говорить про те, що курс знижувався протягом всіх 14 періодів. Зростання був відсутній. Індекс дорівнює 100, коли середнє зниження курсу дорівнює нулю. Це означає, що курс зростав протягом усіх 14 періодів. Падіння не було.
На основі індексу відносної сили розраховується стохастичний осцилятор Stochastic RSI:
- StochRSI = (RSI - мінімальний RSI) / (максимальний RSI - мінімальний RSI).
Осцилятор співвідносить рівень RSI до його мінімальним і максимальним значенням за період часу. У формулу стохастичного осцилятора замість значень курсу підставляються значення RSI. Таким чином, Stochastic RSI є індикатор індикатора - другу похідну від курсу валют. Значно збільшує кількість сигналів, тому разом з ним слід враховувати й інші інструменти теханализа.
RSI-індикатор: як користуватися?
Стандартна кількість періодів для індикатора відносної сили дорівнює 14, що означає, що він оцінює останні 14 свічок, або часових проміжків.
Індикатор порівнює середній приріст із середнім збитком і аналізує, скільки з останніх 14 свічок були бичачими або ведмежими, а також аналізує розмір кожної свічки.
Наприклад, якщо всі 14 цінових свічок - бичачі, то індекс дорівнює 100, а якщо все 14 свічок ведмежі, то 0 (або майже дорівнює 100 і 0). А індекс, рівний 50, означатиме, що 7 минулих свічок були ведмежими, 7 були бичачими, а середня прибуток і збиток були рівні.
Приклад 1. На скріншоті нижче показаний графік EUR / USD. Виділений білим ділянку включає останні 14 цінових свічок. З них 13 були бичачими і тільки 1 - ведмежої, в результаті чого значення склало 85.
Приклад 2. На скріншоті нижче показаний графік EUR / USD і 3 виділені області по 14 свічок кожна, щоб зрозуміти, як обчислюється індекс відносної сили.
- Перша область виділяє дуже ведмежий період з 9 ведмежих свічок, 4 невеликих бичачих свічок і 1 свічковий патерн (доджі). RSI цього періоду становить 15, що сигналізує про дуже сильної ведмежої фазі.
- Друга ділянка включає 9 бичачих свічок і 5 переважно невеликих ведмежих свічок. Індикатор цього періоду склав 70, бо свідчить про відносно сильному бичачому тренді.
- Третя область включає 6 бичачих свічок, 8 ведмежих і 1 доджі, що призводить до значення індексу 34, бо свідчить про помірне зниження курсу.
Як видно, аналіз 14 свічок досить точно відповідає значенню RSI за цей період. Проте індикатор корисний тим, що скорочує час, необхідний для обробки даних, і також дозволяє уникнути помилок під час волатильного поведінки ринків.
Перепроданність і перекупленность
Основна ідея полягає в тому, що, коли індекс відносної сили показує дуже високі або дуже низькі значення (більше 70 або менше 30), ціна свідчить про перепроданості або перекупленності. Високий індекс означає, що кількість бичачих свічок превалювало над числом ведмежих. А так як курс не може нескінченно штампувати тільки бичачі свічки, то покладатися тільки на свідчення індикатора RSI для визначення розвороту тренда можна.
Якщо 13 з останніх 14 свічок були бичачі, і індекс набагато перевищує 70, то цілком ймовірно, що бики найближчим часом відступлять, але цілком покладатися в своїх прогнозах на індикатор RSI не варто. На скріншоті нижче показані два періоди, коли він увійшов в область перепроданості (менше 30) і залишився таким тривалий час. Протягом першого періоду курс продовжив падіння на протязі 16 днів до того, як індекс повернувся вище 30, і протягом другого періоду курс продовжував падати 8 днів, коли ринок був перепроданий.
Період розрахунку індексу сили тренда за замовчуванням дорівнює 14, але він може бути зменшений, щоб підвищити чутливість індикатора, або збільшений, щоб її знизити. 10-денний RSI досягне рівнів перекупленності або перепроданості швидше, ніж 20-денний RSI.
Ринок вважається перекупленим, коли значення RSI перевищує 70, а перепроданим, коли нижче 30. Ці традиційні рівні також можуть бути скориговані, щоб краще відповідати безпеки або вимогам. Налаштування індикатора RSI шляхом підвищення перекупленности до 80 або зниження перепроданості до 20 дозволить скоротити частоту сигналів. Короткострокові трейдери іноді використовують 2-періодний RSI, який дозволяє шукати перекупленності вище 80 і перепроданості нижче 20.
Індикатор відносної сили не можна використовувати суто для визначення ймовірних точок розвороту. Він також вказує на дуже сильні тренди, коли він залишається в зоні перепроданості або перекупленності протягом тривалого часу.
Прорив лінії підтримки і опору
Як вже було сказано, індекс відносної сили дозволяє визначити сильні курсові тренди. Це перетворює його в відмінний інструмент при торгівлі на рівнях підтримки і опору курсу. На малюнку показаний графік EUR / USD, а чорна горизонтальна лінія є широко відомим рівнем, рівним 1,20 курсу, який є рівнем підтримки і опору.
Можна переконатися, що ціна кілька разів поверталася до рівня 1,2. У перший раз RSI показав значення 63 і 57. Це означало, що, хоча тренд і був висхідним, його сила була недостатня. Сильний рівень опору пробити нелегко - для його подолання потрібен сильний тренд.
Другий раз, коли курс повернувся до рівня опору, RSI дорівнював 71, що вказує на досить сильний бичачий тренд, але рівень опору встояв знову. До останньої ділянки, коли RSI показав значення 76, рівень опору був подоланий і RSI виріс до 85.
Індикатор може служити інструментом для кількісної оцінки сили курсу. Трейдери, які використовують торговельні алгоритми, конче потребують такої інформації, і індикатор відносної сили стає у нагоді.
дивергенція RSI
Ще одна область, де застосовується індикатор RSI - стратегія виявлення точок повороту пошуком дивергенції. Сигнали розбіжності, які подає курс, як правило, не підтримуються лежить в їх основі динамікою цін. Це підтверджується наступним.
На скріншоті нижче показані два мінімуму. Під час першого індикатор дорівнював 26, а рух курсу, що випереджає цей момент, включало 8 ведмежих свічок, 3 бичачі, 3 доджі, курс знизився в цілому на 1,45%. Під час другого мінімуму RSI показав більш високе значення, рівне 28, а рух курсу включало 7 ведмежих свічок, 5 бичачих, 2 доджі і курс втратив лише 0,96%.
Хоча курс досяг нового, більш низького мінімуму, фонова динаміка була не такою ведмежою, і другий ділянка не була сильним. І графік це підтверджує. Другий мінімум мав вищий індикатор (28 проти 26), хоча курс показав, що ведмеді втрачають силу. Дивергенція часто зривається, більш надійною є подвійна дивергенція.
Позитивно-негативні розвороти
Ендрю Кардуелл розробив систему позитивно-негативних розворотів для індексу відносної сили, які протилежні ведмежим і бичачим дивергенції. На відміну від Уайлдера, Кардвелл вважав ведмежі дивергенції явищем бичачого ринку. Іншими словами, ведмежі розбіжності формують висхідний тренд. Аналогічним чином бичачі розбіжності розглядаються як явища ведмежого ринку і свідчить про низхідному тренді.
Позитивний розворот утворюється, коли індикатор досягає нижчого мінімуму, а курс утворює вищий мінімум. Низький мінімум розташовується не на рівні перепроданості, а десь між 30 і 50.
Негативний розворот протилежний позитивному. RSI формує більш високий максимум, але курс утворює нижчий максимум. Знову ж таки, більш високий, як правило, розташований трохи нижче рівня перекупленності на рівні 50-70.
ідентифікатор тренда
Індикатор відносної сили має тенденцію коливатися в межах від 40 до 90 при бичачому ринку (висхідний тренд) з рівнями 40-50, які виступають у якості підтримки. Ці діапазони можуть варіюватися в залежності від параметрів RSI, сили тренда і волатильності базового активу.
З іншого боку, індикатор коливається в межах від 10 до 60 при ведмежому ринку (спадний тренд) з рівнями 50-60 в якості опору.
невдалий розмах
Невдалий розмах, на думку автора, є сильною ознакою насувається розвороту. Він є сигналом, який подає RSI-індикатор. Опис його наступне. Невдалі розмахом не залежать від курсу. Іншими словами, вони зосереджуються виключно на сигналах RSI і ігнорують концепцію дивергенції. Бичачий невдалий розмах утворюється, коли RSI падає нижче 30 (перепроданність), піднімається вище 30, знижується до 30, а потім прориває колишній максимум. Метою є досягнення рівнів перепроданості і потім більш високого мінімуму вище рівня перепроданості.
Ведмежий невдалий розмах утворюється, коли індекс рухається вище 70, знижується, відскакує, не досягає 70 і потім прориває попередній мінімум. Метою є рівень перекупленності, а потім - нижчий максимум нижче рівнів перекупленності.
Курс важливіше індикатора
Універсальний осцилятор моменту індикатор RSI - ефективність, перевірена часом. Незважаючи на волатильність ринків, RSI залишається таким же актуальним сьогодні, як і в дні Уайлдера. Але час вніс деякі корективи. Хоча Уайлдер вважав перекупленность умовою для розвороту, виявилося, що вона може бути ознакою сили. Ведмежа дивергенція все ще дає хороші сигнали, проте трейдери повинні бути обережні під час сильних трендів, коли вона є нормальною. Незважаючи на те що концепція позитивних і негативних розворотів кілька підриває інтерпретацію Уайлдера, її логіка має сенс і сам Уайлдер навряд чи відмовився б приділяти більше уваги поведінці ціни. Позитивні і негативні розвороти ставлять тренд ціни на перший план, а індекс - на другий, як це і повинно бути. Ведмежа і бичача дивергенції воліють RSI-індикатор. Як користуватися цими інструментами - залежить від трейдера.
Індикатор RSI є універсальним засобом визначення сили тренда, пошуку точок розвороту або прориву ліній підтримки і опору. І хоча його значення можна легко передбачити, дивлячись на останні 14 свічок, промальовування RSI на графіках курсу додасть стабільності і впевненості в торгівлі. Кількісна оцінка сили курсу, її трансляція в інтерпретовані цифри дозволить більш ефективно приймати торгові рішення і уникнути здогадок і суб`єктивних інтерпретацій.
